Elektronik/Digital

Optimasi Portofolio Saham dengan Menggunakan Model Markowitz di Era Pandemi COVID 19

---

Pasar modal Indonesia menjadi alternatif investasi yang menarik di tengah peningkatan akses informasi dan teknologi seperti saat ini. Berbagai instrumen investasi hadir ditengah masyarakat, salah satunyanya adalah instrumen saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi populer yang diperjual belikan di pasar modal. Kepopuleran saham terjadi seiring dengan masifnya gerakan literasi keuangan untuk membeli saham terutama di kalangan anak muda dan generasi millennial. Namun, masifnya gerakan ini harus diimbangi dengan pengetahuan serta keahlian dalam mengelola instrumen saham, karena saham merupakan instrumen investasi yang memiliki tingkat imbal hasil yang tinggi namun juga memiliki risiko yang tinggi. Salah satu caranya adalah membentuk sebuah portofolio saham yang optimal berdasarkan Model Markowitz. Metode Model Markowitz merupakan metode yang memformulasikan keberadaan unsur return dan risiko dalam suatu investasi, dimana unsur risiko dapat diminimalisir melalui diversifikasi dan mengkombinasikan berbagai instrumen investasi kedalam portofolio. Dengan menggunakan Metode Markowitz investor dapat memanfaatkan semua informasi yang tersedia sebagai dasar pembentukan portofolio yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham mana
sajakah yang dapat membentuk suatu portofolio optimal terutama di era pandemi Covid 19 dan untuk mengetahui proporsi yang optimal dari portofolio setiap saham yang layak untuk memperoleh portofolio optimal pada saham Indeks LQ 45. Sampel penelitian ini menggunakan saham-saham yang terdaftar dalam Indeks LQ 45 dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah optimasi portofolio menggunakan Model Markowitz. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan portofolio optimal yang terdiri dari saham BBCA dengan bobot sebesar 78,09 persen dan BRPT dengan bobot sebesar 21,91 persen serta menghasilkan expected return sebesar 2,35 persen dan standar deviasi sebesar 7,01 persen.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar